Theses on the same topic (having an identical keyword):
conditional value at riskKeywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
(Kateřina Nováková)2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/78570 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic
Risk-Sensitive Reinforcement Learning
(Marek Kadlčík)2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/efw88/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic
Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo simulace
(Adam Felcman)2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/33683 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic
Dynamic conditional correlation models and their application to portfolio risk mitigation
(Martin Ševčík)2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/70305 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic
Vytváření portfolia kryptoměn pomocí mean-risk modelů
(Štěpán Řepa)2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/76886 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic
Aplikace metody VaR na akciové portfolio
(Vojtěch Zítko)2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/132990 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic
Stanovení míry rizika pro eliptická rozdělení pravděpodobnosti akciového portfolia
(Kateřina Zelinková)2017, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/127339 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic