Aplikace pro výpočet kvantitativních ukazatelů pro PRIIPs

Bc. Petr PETERKA

Diplomová práce

Application for calculating quantitative indicators for PRIIPs

Anotace:

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření aplikace pro výpočet kvantitativních ukazatelů potřebných pro tzv. "Sdělení klíčových informací" dle PRIIPs regulace. Práce se zaměřuje na podrobný přehled všech použitých vzorců a dále na algoritmizaci metodiky potřebné pro výpočet kvantitativních ukazatelů. Dále je v této práci zpracována vlastní implementace oceňovacích formulí pro produkty IR cap/floor/swap. Následně je naimplementován výpočet potřebný pro získání kvantitativních ukazatelů a je vytvořen příslušný klíčový informační dokument k vybranému produktu dané kategorie. V neposlední řadě je práce zaměřena na úpravu platné metodiky a srovnání výsledků upravené metodiky s metodikou dle PRIIPs regulace pro vybrané produkty.

Abstract:

The main goal of this diploma thesis is to create an application for the calculation of quantitative indicators needed for the so-called "Key Information Document" according to PRIIPs regulation. The thesis focuses on a detailed overview of all used formulas and on the algorithmization of the methodology needed for the calculation of quantitative indicators. Furthermore, the thesis also implements its own implementation of valuation formulas for the product IR cap/floor/swap. Subsequently, the calculation needed to obtain quantitative indicators is implemented and the relevant key information document is created for the selected product of that category. Finally, the thesis focuses on the modification of the valid methodology and comparison of the results of the modified methodology with the methodology according to PRIIPs regulation for selected products.

Klíčová slova

směrnice MiFID II, nařízení PRIIPs, sdělení klíčových informací, kvantitativní ukazatele, finanční deriváty

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační systémy