Analysis of high-frequency algorithmic trading on Forex markets

Dominik Kučík

Bakalářská práce

Analýza vysokofrekvenčního obchodování pomocí algoritmů na Forexových trzích - Analysis of high-frequency algorithmic trading on Forex markets.

Anotace:

Tato práce se pokouší analyzovat efekt algorithmického obchodování na trzích s cizí měnou. Bere v potaz pozitivní a negativní externality používání těchto algorithmu na vysoko objemových obchodech. Strukturováná je tak, aby umožnila pochopení jak prospěšné komplexní algorithmy jsou, když jsou používány na trzích s cizí měnou a jaké uvážení by měly být brány v potaz. Cílem této analýzy je jasně definovat základní efekty vysokofrekvenčních obchodů, porovnat minulé a současné data a v důsedku předpovědět budoucí vývoj.

Abstract:

This thesis attempts to analyse the effect of algorithmic trading on foreign exchange markets. It takes into consideration the positive and negative externalities of operating automated algorithms on high volume trades. The structure is based in such a way that allows for understanding how beneficial complex algorithms are when operated on foreign exchange markets and what considerations should be taken. The aim of this analysis is to clearly define the underlying effects of high-frequency trades. This will be explored through examination of key high-frequency trading strategies, comparison of past and present data and consequently a prediction of future development.

Klíčová slova

algorithmické obchodování, trhy s cízí měnou, vysokofrekvenční obchod

Keywords

algorithmic trading, foreign exchange markets, high-frequency trading

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Leopold Tanner, MSc MBA
• Oponent: David Mareš, externi

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Globální podnikání a management