Bc. Robert Pavelka

Diplomová práce

Volatilita a dynamika instrumentů finančních trhů jako předstihový indikátor hospodářských cyklů

Volatility and dynamics of the instruments of the financial markets as the leading indicators of business cycles
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Volatilita a dynamika instrumentů fi-nančních trhů jako předstihový indikátor hospodářských cyklů“ je od-had volatility výnosů akciových indexů pomocí modelů podmíněné he-teroskedasticity a následné zkoumání vlivu mezi makroekonomickými ukazateli a odhadnutou volatilitou na základě modelů vektorové auto-regrese. Na základě takto sestavených modelů odhadujeme významné vlivy …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis „Volatility and dynamics of the in-struments of the financial markets as the leading indicators of business cycle” is an estimate of the volatility of stock index returns using condi-tional heteroskedasticity models and a subsequent examination of the effect between macroeconomic indicators and estimated volatility based on vector autoregression models. Based on such …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Chalmovianský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematické a statistické metody v ekonomii / Matematické a statistické metody v ekonomii