Matěj Coufal

Diplomová práce

Profitability of algorithmic trading on stock, FX and commodity markets

Ziskovost algoritmického obchodování na akciových, FX a komoditních trzích
Anotace:
Tato studie zkoumá ziskovost algoritmického obchodování založeného na třech indikátorech technické analýzy − Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI) a Rate of Change (ROC). Analýza je prováděna pro tři druhy aktiv − akcie, měnové páry a komodity. Studie odhaluje rozdílnou účinnost těchto indikátorů při zlepšování ziskovosti portfolia. Relative Strength Index (RSI) se ukazuje jako …více
Abstract:
This study examines the profitability of algorithmic trading based on three technical analysis indicators − Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI), and Rate of Change (ROC). The analysis is performed for three asset classes − stocks, FX pairs, and commodities. The study reveals varying effectiveness of these indicators in enhancing portfolio profitability. The Relative Strength …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2024
  • Vedoucí: Milan Fičura
  • Oponent: Jakub Drahokoupil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/93271

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program:
Finanční inženýrství

Práce na příbuzné téma