Standardy likvidity podle BASEL III a jejich dopad na vybrané banky ČR

Rostislav Plíva

Disertační práce

Basel III Liquidity Standards and their Applied Impact on Selected Czech Banks

Anotace:

Předmětem disertační práce je okruh problémů, které se týkají připravenosti vybraných bank působících v České republice na zavedení basilejských kapitálových dohod (Basel III). Analýza vývoje a současného stavu Basel III je zaměřena na likviditu. V práci jsou analyzována data tří vybraných bank a jednoho uvěrového a spořitelního družstva. Data jsou vzájemně porovnána a je zjišťováno, zda a do jaké míry jsou tyto subjekty dostatečně připraveny na zavedení Basel III a jaké možné dopady bude implementace nových kapitálových požadavků na ně mít. Podstatnou částí práce jsou modelování a aproximace portfolia cenných papírů pro potřeby plnění likvidních požadavků Liquidity Coverage Ratio vyplývajících z Basel III.

Abstract:

Subject of this dissertation thesis is the readiness of selected Czech banks and one cooperative lending institution to implementation of BASEL III capital requirements. Analysis is concentrated to current state of BASEL II and BASEL III in field of liquidity. For a purpose of comparison the indicator of Liquidity Coverage Ratio required by BASEL III is calculated and, when necessary, theoretically modeled. Institutions are analyzed whether they are ready and what measures should be implemented to fulfill liquidity requirements including the impact of these measures to the market and market of financial instruments.

Klíčová slova

Basel III, likvidita, LCR

Keywords

Basel III, LCR, liqudity

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 30. 9. 2015
• Vedoucí: Petr Dvořák
• Oponent: Jaroslav Daňhel, Štěpán Onder

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance