Hodnocení profitability korporátních klientů v konkrétní bankovní instituci

Nikita Shilov

Master's thesis

Evaluation of the corporate client profitability in a particular banking institution

Abstract:

Cílem diplomové práce je aplikovat teoreticko-metodologickou základnu z oblasti měření profitability firemních klientů na výpočet ex-ante ukazatelů rizikově upravené výnosnosti kapitálu a ekonomické přidané hodnoty za využití reálných dat a otestovat relevantnost těchto ukazatelů v konkrétní bankovní instituci. Vedlejším cílem práce je, na základě předpokládaných scénářů změn referenční úrokové sazby mezibankovního trhu, vyhodnotit tyto změny ve vztahu k výsledné hodnotě a navrhnout doporučení pro řízení úvěrového portfolia banky. Naplnění stanovených cílů je dosaženo prostřednictvím analýzy firemních dat a komparace výsledků hodnocení profitability bankovních klientů. Pomocí matematicko-statistických nástrojů, je provedeno hodnocení dopadu změn referenční úrokové sazby na výše zkoumaných ukazatelů. V závěru diplomové práce je shrnuto veškeré zkoumání, dosažené výsledky a jejich hodnocení ve vztahu ke stanoveným cílům. Zformulován je rovněž vlastní názor autora, navržená doporučení a vyvozené důsledky pro řízení bankovního portfolia.

Abstract:

The main goal of the diploma thesis is to apply theoretical-methodological basis of the corporate client profitability measurement for calculation of ex-ante risk adjusted return on capital and economic value added indicators, by using real data and test their relevance on particular banking institution. The operational goal is to evaluate changes in the interbank offered rates on these indicators in several scenarios and propose recommendations for managing bank's loan portfolio. The fulfilment of defined goals is achieved through the analysis based on banking data analysis and client profitability results comparison. The impact of interest rate changes is performed by mathematical-statistical tools. The research results and their evaluation are summarized at the end of the thesis. The author's own opinion, suggested recommendation and implications for the management of the banking portfolio are also formulated.

Keywords

profitabilita, bankovní sektor, rizikově upravená výnosnost kapitálu, ekonomická přidaná hodnota, PRIBOR

Keywords

profitability, banking sector, risk adjusted return on capital, economic value added, PRIBOR

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

• Date of defence: 28. 8. 2019
• Supervisor: Petra Kozáková
• Reader: Jana Pevná

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Management