Bc. Radovan Studník

Diplomová práce

Intermarket Analysis: Anomalies in Time Series and in the Cross-Section of Returns

Intermarket Analysis: Anomalies in Time Series and in the Cross-Section of Returns
Anotace:
Motivováni literaturou a běžnou investiční praxí zkoumáme jak anomálie v časových řadách výnosů, tak i anomálie v průřezovém vzorku výnosů. Analyzujeme rozdíly mezi denními a nočními výnosy, leden jako indikátor zbytku roku, efekt dne v týdnu, efekt měsíce v roce, efekt přelomu měsíce a přísloví “Prodej v květnu a jdi pryč”. Jako data nám slouží akcie, dluhopisové indexy, akciové futures a komoditní …více
Abstract:
Motivated by literature and common investment praxis, we investigate anomalies in time series of returns, as well as regularities in the cross-section of returns. We analyse differences between day and night returns, the January barometer, the month of the year effect, the day of the week effect, the turn of the month effect and the saying “Sell in May and go away”. We run our analysis on stocks, bond …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta