Investování do pákových ETFs a analýza jejich výkonnosti

Bc. Ľubomír Barnišin

Diplomová práce

Leveraged ETFs investments and performance

Abstract:

The primary purpose of this diploma thesis is to analyze the performance of leveraged ETFs. The theoretical part of the thesis focuses on ETFs and LETFs. It decsribes the mechanism of ETFs, benefits and drawbacks of these products, and decribes statistics about trading with these products. Then it focuses on researches and studies about the performance of the LETFs and their evaluation. The empirical part summarizes and decribes all obtained calcultions of performance, risk, liquidity, and pricing efficiency using ratios and regresion. Ultimately, the author recapitulates all of the acquired information and concludes the performance of LETFs.

Abstract:

Predmetom diplomovej práce sú pákové ETFs a ich výkonnosť. Cieľom práce je na základe predom definovaných kritérií zanalyzovať výkonnosť pákových ETFs. Teoretická časť práce sa zameriava na ETFs a LETFs, popisuje mechanizmus fungovania týchto fondov, ich výhody a nevýhody, a udáva štatistiky popisujúce obchodovanie s týmito produktami. Následne sa pozornosť upriamuje na vedeckú rovinu ohľadom výkonnosti LETFs a na ich ohodnocovanie. Empirická časť uvádza výsledky výpočtov výnosností, rizika, likvidity a cenovej efektivity za využitia pomerových ukazovateľov a regresnej analýzy. V závere autor sumarizuje získané výsledky a hodnotí výkonnosť LETFs.

Klíčová slova

ETF, LETF, pákové ETF, výkonnosť, analýza, tracking error, Leveraged ETFs, performance, analysis

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
• Vedoucí: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
• Oponent: Ing. Lucie Gyönyörová

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance / Finance