Investiční strategie hedgeových fondů

Bc. Jan Synek

Diplomová práce

Hedge fund investment strategies

Anotace:

Předmětem diplomové práce je vypracování doporučení vhodné investiční strategie managementu hedgeového fondu a rámcový návrh jeho portfolia. V rámci diplomové práce budou nejprve představeny teoretické předpoklady použité v rámci této práce. Následovat bude před-stavení rozdělení strategií a poskytovatele indexů daných strategií, které bude využito v rámci samotné analýzy investičních strategií. Vybrané strategie budou následně analyzovány, na základě čehož dojde k výběru strategií vhodných pro sestavení multi-strategie hedgeového fondu. Poměr zvolených strategií a navazující rámcový návrh portfolia budou následně stanoveny prostřednictvím optimalizace portfolia.

Abstract:

The goal of the diploma thesis is a creation of recommendation of appropriate investment strategy and portfolio framework for hedge fund management. The diploma thesis will comprise of the introduction of theory related to the analysis included in this work, followed by an introduction of investment strategies and provider of indexes related to these strategies, which will be used for the purpose of analysis of the strategies. The selected strategies will be then analysed, based on which will strategies appropriate for inclusion in the overall multi-strategy be determined. Relative values of capital invested into selected strategies and portfolio framework will be determined via the portfolio optimisation model.

Klíčová slova

Hedgeový fond, investiční strategie, portfolio, výnos, riziko, korelační analýza

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
• Vedoucí: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
• Oponent: Ing. Lukáš Marek

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance / Finance